Samo redefinises funkciju nad klasom Frame (AWT) ili JFrame (Swing) koja je odgovorna za zatvaranje prozora. Zaboravio sam kako se tacno zove, ali mislim da je
Code:
public void windowClosing(WindowEvent e)
U tvojoj f-ji odradis sta treba da se odradi, tj prikazes poruku.
Ako se ne snadjes, javi da se malo vise potrudim. :)